Keizerlijke wetenschappers hebben een algoritme gemaakt om te voorspellen wanneer specifieke cryptomunten het risico lopen op 'pump-and-dump'-schema's.

Het algoritme kan marktregulatoren helpen bij het voorspellen en voorkomen van cryptocurrency-schema's waarbij handelaren zeven miljoen dollar per maand uitgeven, alleen om te ontdekken dat de prijs van hun gekochte valuta daalt naarmate het schema zich ontvouwt.

Pump-and-dump-schema's worden gebruikt om de prijs van een cryptocurrency - soorten virtuele valuta - kunstmatig op te drijven, zodat organisatoren van schema's de valuta met winst kunnen verkopen. Echter, de regeling werkt door honderden of duizenden investeerders bijeen te brengen om te stimuleren, of 'pomp' de prijs - van wie sommigen niet snel genoeg handelen wanneer de prijs piekt, en zal dus geld verliezen.

Lang gebruikt door traditionele financiële markten, pump-and-dump-schema's zijn nu ook gebruikelijk in crypto financiële markten. Organisatoren van pump-and-dump-regelingen gebruiken hun kennis vaak om te profiteren van pump-and-dump-evenementen ten koste van collega-pumpers, en de praktijk kost de cryptocurrency-markt zeven miljoen USD per maand. Bedrogen door het plan, veel beleggers haasten zich om bepaalde munten te kopen en verliezen geld.

Nutsvoorzieningen, Voor de eerste keer, onderzoekers van Imperial College London hebben pomp-en-dump-schema's bestudeerd terwijl ze zich voordoen en ontwikkelden een algoritme voor machinaal leren dat marktregulatoren zou kunnen helpen dit soort marktmanipulatie te voorspellen en te voorkomen. Een eerste versie van de paper is gepubliceerd op arXiv.

Marktmanipulatoren

Organisatoren van pump-and-dump-schema's promoten een specifieke cryptocurrency, in crypto-uitwisselingen zoals Binance of Yobit, aan een groep mensen die zich vervolgens verzamelen om het tegelijkertijd te kopen. De doel-cryptocurrency is vaak een relatief onbekende token, zoals EZToken of Tajcoin.

De toename van de vraag zorgt ervoor dat de waarde van de valuta snel omhoog schiet. Hoewel markten van nature fluctueren, het opzettelijk manipuleren van een valuta om in waarde te stijgen, staat bekend als 'pompen'.

Als de munt is gestegen, de eerste kopers verkopen hun munten snel en de waarde daalt sterk, bekend als de 'dumping'-fase. Op dit punt, de waarde van de valuta is vaak gedaald tot ver onder waar veel gebruikers ze voor hebben gekocht, wat betekent dat ze geld verliezen.

Hoofdauteur van het artikel Dr. Jiahua Xu, van de afdeling Informatica van Imperial, zei:"De organisatoren van deze programma's, die het proces beheersen en voorop lopen, kunnen grote winsten maken, terwijl minder ervaren gebruikers vaak achterop raken en geld verliezen."

De pomp dumpen

Pomporganisatoren gebruiken anonieme berichten-apps om pump-and-dump-schema's te organiseren. Ze adverteren ook op openbare forums zoals Reddit of Bitcointalk om deelnemers aan te trekken.

In hun studie hebben de onderzoekers volgden de berichtgeschiedenis van meer dan 300 Telegram-groepen van juli tot november 2018, en identificeerde 220 pump-and-dump-evenementen die via die groepen waren georkestreerd.

De onderzoekers ontdekten dat ongeveer 100 pomp-en-dump-groepen van Telegram gemiddeld twee pompen per dag organiseren, uiteindelijk investeerders aanmoedigen om zeven miljoen USD per maand uit te geven.

Vervolgens zochten ze naar tekens om te identificeren welke munt, indien van toepassing, stond op het punt te worden gepompt door muntfuncties zoals beoordelingen en marktbewegingen te analyseren. Tekens omvatten muntmarktkapitalisatie, en ongebruikelijke schommelingen in prijs en volume, voor de pomp

Op basis van deze tekens de onderzoekers ontwikkelden een algoritme dat met goede nauwkeurigheid voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat een specifieke munt wordt gepompt voordat het gebeurt.

De onderzoekers zeggen dat hun algoritme en daaropvolgende suggesties voor handelsstrategieën mogelijk door regelgevers kunnen worden gebruikt om pump-and-dump-schema's te beteugelen.

Ze voegden eraan toe dat hoewel deze regelingen technisch gezien niet illegaal zijn, ze zijn onethisch en schadelijk voor gebruikers van cryptocurrency en markten in het algemeen. Co-auteur Dr. Ben Livshits, ook van Imperial's Department of Computing, zei:"Op dit moment regelgevers zoals de Commodity Futures Trading Commission kunnen gebruikers alleen waarschuwen voor het financiële risico dat inherent is aan de regelingen, en misschien beloningen aanbieden aan potentiële klokkenluiders. Ons algoritme kan hen helpen om proactief pompen en storten te voorkomen."

Dr. Xu zei:"Net als de kopers die het slachtoffer worden van deze regelingen, marktregulatoren lopen vaak achter op de curve van pompen en dumpen. Onze paper suggereert een goedkope en relatief gemakkelijke manier om het probleem aan te pakken.

Volgende, de onderzoekers zullen overwegen te meten hoeveel geld beleggers kunnen verliezen in de regelingen. Dr. Xu voegde toe:"In de huidige studie, we hebben alleen de totale hoeveelheid geld gemeten die bij de handel betrokken is. Onze volgende taak zou kunnen zijn om financiële verliezen voor individuele gebruikers te meten."