De term technische analyse van verwijst naar een reeks wiskundige technieken die worden gebruikt om het prijsgedrag van aandelen en andere financiële instrumenten te analyseren. Het voortschrijdend gemiddelde is een hulpmiddel dat door technische analisten wordt gebruikt om toekomstige prijzen te voorspellen. Een type voortschrijdend gemiddelde dat gewoonlijk wordt gebruikt, is het exponentiële voortschrijdend gemiddelde. Het berekenen van het exponentiële voortschrijdend gemiddelde van een prijsgeschiedenis vereist inzicht in andere soorten voortschrijdend gemiddelde.

Eenvoudig voortschrijdend gemiddeld aantal

Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van een aandelenkoers is het gemiddelde van het einde van - slotkoers van de voorraad tijdens een vastgesteld aantal recente handelsdagen. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde wordt aan het einde van elke nieuwe dag bijgewerkt, zodat het gemiddelde omhoog of omlaag gaat, afhankelijk van de waarde van de nieuwe slotkoers. Het doel van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is om de vaak grillige lijn op een prijsgrafiek te effenen om de richting van een prijstrend beter te kunnen zien.

Een eenvoudig gemiddeld zwevend gemiddelde berekenen

U kunt bereken een voortschrijdend gemiddelde over een voorbije periode. Tien dagen is een periode die vaak wordt gebruikt in technische analyse. Over het algemeen geldt dat hoe langer de periode, hoe vloeiender de voortschrijdend-gemiddelde lijn eruitziet op een prijsgrafiek en hoe trager de voortschrijdend-gemiddelde lijn zal zijn om te reageren op veranderingen in trendrichting.

De volgende gegevensset toont de laatste 10 slotkoersen, in dollars, van aandeel A:

{45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

Bereken het eerste punt voor het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde door het middelen van de gegevens - dat wil zeggen, alle waarden bij elkaar optellen en delen door het totale aantal waarden.

SMA punt 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42,1

Op een prijsgrafiek van dagen versus slotkoersen zou u dit eerste punt van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde plotten op dezelfde dag als het laatste gegevenspunt, dat $ 40 is . Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde zou opnieuw worden berekend aan het einde van de volgende dag. Aangezien dit een voortschrijdend gemiddelde van 10 dagen is, verwijdert u de vroegste dag in de gegevensset, $ 45, en voegt u de laatste slotkoers tot het einde toe. Als de laatste slotkoers $ 38 was, zouden de nieuwe gegevensverzameling en berekening er als volgt uitzien:

{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

SMA Punt 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41,4

Deze waarde zou het tweede punt zijn van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde lijn. Aangezien het lager is dan het eerste punt, zou het voortschrijdend gemiddelde beginnen te wijzen op een neerwaartse trend in de prijs. De berekening van een derde punt op basis van een nieuwe slotkoers van $ 36 dollar ziet er als volgt uit:

SMA Punt 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36 ) ÷ 10 = 40,4

Het voortschrijdend gemiddelde wordt op dezelfde manier bijgewerkt aan het einde van elke nieuwe handelsdag.

Gewogen gemiddelde voortschrijdend gemiddelde

een gewogen voortschrijdend gemiddelde geeft meer waarde voor bepaalde gegevenspunten dan voor anderen. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een voorbeeld van een gewogen voortschrijdend gemiddelde. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde geeft meer gewicht aan de laatste slotkoersen en minder gewicht aan de minst recente prijzen. De theorie is dat alle meest recente financiële informatie de laatste aandelenkoersen heeft bepaald, dus deze prijzen zouden meer invloed moeten hebben op het voortschrijdend gemiddelde.

Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde berekenen

Bereken eerst de vermenigvuldigingsfactor die u gebruikt om de meest recente aandelenkoersen te bepalen. De formule voor de vermenigvuldiger (k) is als volgt:

k = 2 ÷ (periode + 1)

Voor een voortschrijdend gemiddelde met een periode van 10 dagen, zou de vermenigvuldiger worden berekend als volgt:

k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818

Nu dat je de vermenigvuldiger hebt voor het exponentiële voortschrijdend gemiddelde dat je wilt berekenen, kun je de algehele formule om met de berekening te beginnen. De formule voor een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is als volgt:

EMA = ((huidige prijs - Vorige EMA) × k) + Vorige EMA-download

Om het eerste punt van een exponentieel voortschrijdend gemiddelde te krijgen, u kunt het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van dezelfde periode gebruiken. Het gebruik van het eerste punt van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde voor bestand A om het eerste punt van zijn exponentiële voortschrijdend gemiddelde te berekenen zou er als volgt uitzien:

EMA Punt 1 = ((38 - 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35

EMA Punt 1, 41.35 en SMA Punt 2, 41.4, corresponderen in de tijd, maar merken op dat het EMA-punt lager is omdat het laatste gegevenspunt, $ 38, het laagste is tot nu toe en zwaarder gewogen in de EMA-berekening. Vanaf dit punt kunt u beginnen met het gebruik van de vorige EMA-punten bij de berekening van nieuwe EMA-punten. Voor voorraad A zou de volgende EMA-puntberekening gebaseerd zijn op de slotkoers van de volgende dag, $ 36, en zou er als volgt uitzien:

EMA Punt 2 = ((36 - 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38

Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde zou op dezelfde manier worden bijgewerkt aan het einde van elke nieuwe handelsdag.